Riskklassificering

En gemensam riskskala för strukturerade produkter och fonder

Sedan den 1 januari 2018 gäller Priip-förordningen (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products) som innebär att alla som utvecklar och säljer paketerade investeringsprodukter, så kallade Priip-produkter, ska ta fram ett faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att förstå produkternas viktigaste egenskaper och risker. Även fonder omfattas från och med den 1 januari 2023.


Riskklassificering för strukturerade produkter

Alla strukturerade produkter som Garantum erbjudit efter 3 januari 2018 klassificeras enligt standarden i Priip-förordningen. Priip-förordningen gäller för alla strukturerade produkter i EU och utgår från två underliggande mått, simulerad marknadsrisk samt emittentens kreditrisk. Risken redovisas med en risksiffra på en 7-gradig riskskala.

 

Vid beräkning av marknadsrisken är utgångspunkten den historiska utvecklingen av placeringens underliggande tillgångar och av dessa skapas 10 000 tidsserier med samma längd som placeringens rekommenderade innehavsperiod. Produktens avkastning beräknas sedan för dessa utfall och sorteras i stigande skala. Resultatet i det 250 sämsta utfallet räknas sedan om till en volatilitet vilken avser spegla produktens marknadsrisk.

 

Emittentrisk/Kreditrisk visar risken för att emittenten inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på återbetalningsdagen enligt placeringsvillkoren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats.

 

Emittentrisken vägs in i den övergripande risken för produkten enligt en standard och den sammanvägda risken är det som redovisas i Priip-riskskalan från 1 till 7.

 

Priip riskskala

Var på riskskalan produkten placeras beror på sammanvägningen av variationerna i simulerad historisk avkastning, mätt som standardavvikelse, och emittentrisk. 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.